- Bạn vui lòng tham khảo Thỏa Thuận Sử Dụng của Thư Viện Số
Tài liệu Thư viện số
Danh mục TaiLieu.VN
Phương pháp luận quy trình kiểm định sức chịu đựng rủi ro thị trường tại ngân hàng thương mại
Kiểm định sức chịu đựng rủi ro- Stress test (ST) ngày càng được quan tâm từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007- 2009 nhưng thực tế ST đã được các ngân hàng quốc tế sử dụng từ những năm 1990. Nội dung chi tiết của ST trong ngân hàng rất đa dạng phụ thuộc vào từng nền kinh tế và các nhà điều hành chính sách, nhưng về cơ bản, chúng thường dùng...
12 p itc 30/01/2020 271 1
Từ khóa: Rủi ro thị trường, Kiểm tra sức chịu đựng, Kiểm định sức chịu, Ngân hàng thương mại, Sức chịu đựng rủi ro thị trường
Modeling Liquidity Risk: With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management
Market risk management under normal conditions traditionally has focused on the distribution of portfolio value changes resulting from moves in the mid-price. Hence the market risk is really in a "pure" form: risk in an idealized market with no "friction" in obtaining the fair price. However, many markets possess an additional liquidity component that arises from a trader not realizing the mid-price when liquidating her position, but rather...
18 p itc 08/01/2013 332 1
Từ khóa: market risk management, market securities, simple liquidity risk methodology, modeling liquidity risk, traditional market risk measurement, quản lý rủi ro thị trường chứng khoán
Financial Market Risk: Measurement & Analysis
This new book uses advanced signal processing technology to measure and analyze risk phenomena of the financial markets. It explains how to scientifically measure, analyze and manage non-stationarity and long-term time dependence (long memory) of financial market returns. It studies, in particular, financial crises in persistent financial markets, such as stock, bond and real estate market, and turbulence in antipersistent financial markets,...
493 p itc 08/01/2013 355 1
Từ khóa: finance accounting, finance economics, accounting, financial market risk, rủi ro thị trường tài chính, financial market risk measurement and analysis
Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau
Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận giữa hai bên, người mua và người bán, trong đó yêu cầu giao một hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai với giá cả đã đồng ý ngày hôm nay. Hợp đồng giao sau là một hợp đồng kỳ hạn đã được tiêu chuẩn hóa, chúng được giao dịch trên một sàn giao dịch và được điều chỉnh theo thị trường hằng ngày...
34 p itc 03/01/2013 488 2
Từ khóa: quản trị rủi ro tài chính, cấu trúc thị trường kỳ hạn, cấu trúc thị trường giao sau, quản trị rủi ro, rủi ro tài chính, kinh tế tài chính
Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường quyền chọn
Sự hình thành và phát triển của thị trường quyền chọn. Đầu tiên thập niên 1900, một nhóm các công ty gọi là Hiệp hội các Nhà môi giới và Kinh doanh quyền chọn mua và quyền chọn bán đã thành lập thị trường các quyền chọn. Có tính chất là một thị trường OTC nên tồn tại nhiều khuyết điểm: không có tính thanh khoản, rủi ro tín dụng rất cao,...
55 p itc 03/01/2013 417 2
Từ khóa: quyền chọn mua, quyền chọn bán, thị trường quyền chọn, sàn giao dịch và thị trường OTC, cấu trúc thị trường quyền chọn, quản trị rủi ro tài chính
Đăng nhập
Bộ sưu tập nổi bật