Tài liệu Thư viện số

Danh mục TaiLieu.VN

Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector vào dự báo lạm phát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bài viết tập trung trình bày về một phương pháp dự báo CPI đang áp dụng tại NHNN, đó là mô hình tự hồi quy vector (VECM), một trong những mô hình tương đối đơn giản về mặt cấu trúc nhưng lại có hiệu quả cao về khả năng dự báo.

Từ khóa: Cấu trúc mô hình VECM, Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector, Dự báo lạm phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều hành chính sách tiền tệ, Phương pháp dự báo CPI

7 p tailieu_itc 23/04/2019 133 2

Bình luận