This book offers an extensive and up-to-date review of market risk measurement, focusing particularly on the estimation of value at risk (VaR) and expected tail loss (ETL).
Measuring Market Risk provides coverage of parametric and non-parametric risk estimation, simulation, numerical methods, liquidity risks, risk decomposition and budgeting, backtesting, stress testing, and model risk, as well as appendices on mapping delta-gamma approximations and options VaR.
Xin lỗi bạn không thể down load tài liệu này. Bạn có thể xem tài liệu trực tuyến trên website hoặc liên hệ thư viện trường để được hướng dẫn. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Bạn vui lòng tham khảo thỏa thuận sử dụng của thư viện số.